报告人：范胜君 教授
报告题目：On the $L^1$ solution to scalar BSDEs with iterated-logarithmically sub-linear growth generators
报告时间：2026年6月7日（周日）上午9：00
报告地点：云龙校区6号楼304报告厅
主办单位：数学与统计学院、数学研究院、科学技术研究院
报告人简介：
范胜君，中国矿业大学数学学院教授、博士生导师，复旦大学博士后，法国雷恩第一大学访问学者。现任中国矿业大学数学学院院长，兼任中国概率统计学会理事、江苏省数学会常务理事、江苏省理学1类研究生教育指导委员会委员。入选江苏省青蓝工程中青年学术带头人、江苏省青蓝工程优秀教学团队等人才项目。
主要研究领域为随机分析与金融数学，主要研究方向为倒向随机微分方程理论及其应用。近年来，主持国家自然科学基金项目2项、省部级基金项目3项。在《Journal of Differential Equations》《Stochastic Processes and their Applications》《Electronic Journal of Probability》《Systems & Control Letters》等中国数学会T类期刊上发表学术论文60余篇。获江苏省优秀教学成果一等奖、全国煤炭高等教育优秀教学成果一等奖等20余项荣誉和奖励。
报告摘要：
With the test function method and a localization technique, a scalar backward stochastic differential equation (BSDE for short) subject to an $L^1$ terminal condition is shown to have an $L^1$ solution when the generator $g(t,y,z)$ has a one-sided linear growth in $y$ and a logarithmic sub-linear growth in $z$, which improves some existing results. A new idea to study the existence of an adapted solution to a BSDE is given. When the generator $g(t,y,z)$ additionally has an extended monotonicity in $y$ and a logarithmic uniform continuity in $z$, we further establish a comparison theorem for the $L^1$ solutions to the above BSDEs, which yields immediately the uniqueness of the solution. This a joint work with Ying Hu and ShanJian Tang.
