报告人：杨赛赛 副教授
报告题目：Strong convergence for Euler-Maruyama and Wong-Zakai approximations of SDEs with Holder continuous drift
报告时间：2026年5月16日（周六）上午9：00
报告地点：云龙校区6号楼304报告厅
主办单位：数学与统计学院、数学研究院、科学技术研究院
报告人简介：
杨赛赛，2018年博士毕业于中国科学技术大学，现为中国科学技术大学数学科学学院副教授。主要研究领域为椭圆方程的概率表示、奇异系数（反射）随机微分方程的适定性。
报告摘要：
In this talk, we consider numerical approximations of the stochastic differential equation (SDE) with Holder continuous drift. Moreover, We establish the strong rate of convergence for both the Euler–Maruyama and Wong-Zakai approximation schemes. Our technique is based on the Zvonkin transformation and the regularity of the solution to the associated Kolmogorov equation.
