报 告 人：林金官 教授
报告题目：Statistical Inferences inSemi-varying Coefficient Models Based on Orthogonality
报告时间：2014年10月11日周六上午10:00
报告地点：江苏师范大学数学与统计学院学术报告厅（静远楼1506室）
报告内容摘要： This talkr is concerned with the estimation and heteroscedasticity test in semi-varying coefficient models. An iterated two-stage orthogonality-based estimation is proposed. Under some mild conditions, this method can easily be used to estimate the model parametric and nonparametric parts, as well as the variance function, and in the estimators the parametric part and nonparametric part do not affect each other. Two classes of heteroscedasticity tests for varying-coefficient partially linear regression models are presented. The consistency, conditional biases, conditional variances and asymptotic normalities of the resulting estimators are studied explicitly. Moreover, some simulation studies are carried out to examine the finite sample performance of the proposed methods. Finally, the methodologies are illustrated by a real data set.
林金官教授简介：
东南大学数学系副主任、统计学科带头人、博士生导师。东南大学应用概率统计研究所所长、 中国概率统计学会理事、中国现场统计研究会常务理事、中国统计学会常务理事、中国教育统计学会常务理事、中国工程概率统计学会副理事长、江苏省概率统计学会理事长、江苏省现场统计研究会副理事长，《应用概率统计》、《数理统计与管理》等杂志编委，第六届全国统计教材编审委员会委员， 2013-2017 教育部统计学类教学指导委员会委员等。主要从事非线性统计、金融统计与风险度量、变系数模型统计分析、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。 2000 年以来 , 在国内外核心期刊上发表（包括已录用待发表）论文七十余篇，其中 SCI 和 SSCI 收录论文五十余篇。