江苏师范大学江苏高校优势学科概率统计前沿系列讲座之二十九

报 告 人：欧阳诚   博士

报告题目：Some recent results on stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions

报告时间：2014年7月4日（周五）上午10:30

报告地点：静远楼1506学术报告厅

报告摘要：As an application of the rough path theory, study of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions has been an active area of current research for a while. In this talk, I will survey some recent development in this area with a focus on the study of probability density functions of solutions to such equations.

欧阳诚博士简介：

美国伊利诺伊大学芝加哥校区助理教授。2009年在美国西北大学获得博士学位，师从Prof. Elton Hsu，2009至2011年在普渡大学做博士后，2011年至今在伊利诺伊大学芝加哥校区任助理教授。主要从事流行上的随机分析及粗超路径理论。