江苏师范大学江苏高校优势学科概率统计前沿系列讲座之二十七

报 告 人：宋仁明  教授

报告题目：Stable processes with singular drift

报告时间：2014年7月4日（周五）上午8:30

报告地点：静远楼1506学术报告厅

报告摘要：Suppose that d>=2 and a in (1, 2) . Let q=(q¹, L q^d) be such that each qⁱ is a function on R^d belonging to the Kato class K_{d, a-1}. We consider the stochastic differential equation dX_t = dS_t + q(X_t) dt, where S_t is a symmetric a-stable process on R^d and show that this SDE has a unique weak solution. The weak solution is called a stable process with drift q. Let D be a not necessarily bounded  C^1,1 of R^d and let X^D be the subprocess of X in D. We establish sharp two-sided estimates for the transition density of X^D.

宋仁明教授简介：

伊利诺伊大学数学系教授，主要从事随机分析和马氏过程的研究。1979年考入河北大学数学系，1983年和1986年分别获得学士和硕士学位；1993年毕业于佛罗里达大学数学系，获博士学位；1993年至1994年为美国西北大学数学系访问助理教授；1994年至1997年为密西根大学数学系助理教授；1997年进入伊利诺伊大学数学系。在Ann. Probability, Probab. Theory Related Fields , Math. Ann, J. Eur. Math. Soc. , J. Funct. Anal. ,  Proc. Lond. Math. Soc. , T Trans. Amer. Math. Soc. , Stochastic Process. Appl. 等数学和概率论Top杂志上发表论文100多篇，出版专著2部。