报 告 人：金鹏 博士（德国Wuppertal大学）
报告题目：STABLE PROCESS WITH SINGULAR DRIFT
报告时间：2016年9月27日下午16:00
报告地点：静远楼1506报告厅
报告摘要： Let d ≥ 2. In this talk, we consider weak solutions for the following type of stochastic differential equation
X0 = x, dXt = dSt + b(s + t, Xt)dt, t ≥ 0,
where (s, x) ∈ R+ × Rd is the initial starting point, b : R+ × Rd → Rd is measurable, and S = (St)t≥0 is a d-dimensional α-stable process with index α ∈ (1, 2). We show that if the α-stable process S is non-degenerate and b ∈ L∞loc(R+; L∞(Rd)) + Lqloc(R+; L p(Rd)) for some p, q > 0 with d/p + α/q <α − 1, then the above SDE has a unique weak solution for every starting point (s, x) ∈ R+ × Rd.
报告人简介：
金鹏2009在德国Bielefeld大学获得数学博士学位，之后在Bielefeld大学进行了一年的博士后研究。自2010年起至今，在德国Wuppertal大学进行教学与研究工作。金鹏博士的主要研究方向是随机分析及其相关领域；他的工作主要包括了对一类带奇异漂移系数的随机微分方程的弱解的存在唯一性证明，以及对几类射影马氏过程的指数遍历性的研究。