6月27日 澳门大学刘志教授学术报告

发布时间:2017-06-23   浏览次数:194


报 告 人:刘志 教授(澳门大学)

报告题目:金融大规模数据处理方法简介------数据清洗,分析与建模

报告时间:2017年6月27日(周二)下午4:30-5:30

报告地点:静远楼1506学术报告厅

报告人简介:

    刘志,澳门大学数学系助理教授。2011年博士毕业于香港科技大学。主要研究方向包括: 金融高频数据分析、金融风险管理、随机过程统计推断等。其研究近年来获得了多项基金的资助,在统计学、金融和生物信息国际期刊发表论文30余篇。

报告摘要:

    当今世界金融产业蓬勃发展,各种订单数据及交易数据逐年成倍增长。这些大规模的数据库不但给用来记录数据的硬体条件带来挑战,同时使得数据分析工作者不得不提出新的分析方法来处理这些数据。本报告将从纳斯达克股票交易所的逐笔交易数据出发,总结这些数据的一些典型特征。基于这些具体的数据特征,介绍一些具体的数据清洗的方法。并将介绍适用于这些特征的计量模型以及对这些模型的具体分析方法。