报 告 人：王光臣 教授（山东大学）
报告题目: Non-zero sum stochastic differential game of BSDE with partial information
报告时间：2017年4月24 日（周一）9:00-10:00
报告地点：静远楼1506报告厅
报告人简介：
王光臣，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师，教育部首批青年“长江学者”，国家优秀青年基金和山东省杰出青年基金获得者，教育部新世纪优秀人才，《系统科学与数学》编委。一直从事随机控制理论及其金融应用的研究，特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面，取得了一系列创新研究成果。主要研究方向为随机控制、随机滤波、微分博弈及其金融保险应用等。研究成果荣获第十届山东省青年科技奖一项。
报告摘要：
In this talk, we introduce a non-zero sum stochastic differential game driven by BSDE, where the information available to the players is allowed to be asymmetric. A maximum principle as well as a verification theorem for Nash equilibrium point is derived. Some concrete examples including a financial one are solved explicitly. This talk is based on the recent works Wang and Yu (Automatica 2012), Wang, Xiao and Xiong (arXiv 2017).